Импульсная торговая стратегия является наиболее простым и одновременно одним из эффективных методов торговли на финансовом рынке.

Основана импульсная торговля на том, чтобы растущие активы покупать и одновременно падающие продавать.

Примечательно, что трейдеры, которые применяют стратегию на импульсах рынка, никогда не вникают в причины происходящего, они просто, словно по течению, плывут, следуя за волнообразными движениями рынка.

Что бы разобраться, в каком направлении нужно совершать покупку или продажу, берется выборка статистики за определенный период и проводится анализ на предмет того, на сколько процентов происходит отклонение и какая тенденция на данном этапе.

У многих трейдеров, которые используют внутридневную торговлю, часто возникает вопрос – как в нынешних условиях, когда крупные игроки стараются вынести стопы, а также создают множество обманных маневров, стратегия этого типа остается прибыльной.

В основе импульсной стратегии, на самом деле, лежит психология поведения толпы. Например, если толпа или крупный игрок начинают двигать цену к определенному уровню, в это движение вовлекается все большее число игроков, а цена по инерции попадает на другие уровни, нежели должна была попасть. Таким образом, благодаря тому, что поведение толпы не меняется, данная стратегия остается актуальной.

Импульсной торговле присущи довольно большие просадки. Эти просадки можно уменьшить путем добавления к стратегии фильтра по фундаментальному анализу.

Выбор валютной пары и периода статистической выборки

При импульсной торговле для подбора статической выборки и анализа самым популярным периодом считается три месяца. Но, для того, чтобы убедиться в эффективности данной выборки, трейдеры проводили тестирование с разными выборками с периодом от двух недель и до шести месяцев. Ниже показан результат этого теста:

После изучения результатов тестирования, можно заметить, что из двенадцати выборок только трехмесячная оказалась прибыльной. Средняя эффективность выборок представлена ниже:

Импульс временного ряда

Самой простой тактикой следования за ценой считается импульсная стратегия временного ряда. Суть данной тактики сводится к открытию коротких позиций, если цена находится ниже определенного уровня, установленного некоторое время назад при тестировании.

Кроме того, в начале недели будем открывать длинную позицию, если цена будет находиться выше своего уровня некоторое время назад.

Таким образом, мы проводим статистическую выборку. Если уровень цены в начале недели окажется выше, чем определенное среднее значение – значит покупаем, если ниже – тогда продаем.

Может появиться вполне закономерный вопрос – какие валютные пары наиболее всего подходят для стратегии? Мы провели большое тринадцатилетнее тестирование на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF. Результат тестирования показан ниже:

Результат этого тестирования оказался довольно впечатляющим, так как прибыльность всех четырех вариантов перевалило за 100% от депозита. Из диаграммы видно, что для определения импульсов взяты данные за 1, 3, 6 и 12 месяцев и стратегия показала во всех вариантах отличные результаты.

И в заключение отметим, что импульсная торговля, основанная на анализе предыдущих данных и нахождении импульса за определенный период больше похожа на инвестирование, чем на активный трейдинг. Однако такой подход дает возможность людям с не очень большой занятостью получать прибыль с валютного рынка, что делает эту стратегию довольно привлекательной.