Описание индикатора
Индикатор «Канал Дончиана» является индикатором волатильности, который определяет недавние ценовые колебания, используя последние низкие и высокие цены. «Канал Дончиана» разработан одним из пионеров в трендовой торговле на сырьевом рынке Ричардом Дончианом, который в своей работе применял механические торговые системы. Ричард Дончиан разработал также торговую систему, которая основана на скользящих средних, 5- и 20-дневных. Различные модификации этого индикатора используют многие трейдеры, а самым известным последователем можно считать Ричарда Денниса, под руководством которого разработана известная система Черепах.
Канал Дончиана на графике отображается в виде нижней и верхней линий (которые отображают диапазон, в котором движется цена) и по этой причине он схож с другими индикаторами волатильности, например Полосы Боллинджера. Но канал Дончиана отличен тем, что строится он с использованием простых вычислений, учитывающих только последние низкие и высокие цены, а не стандартные отклонения и другие показатели. Канал Дончиана отображается в виде зеленой (верхней) линии и красной (нижней) линии, наложенных прямо на ценовой график.
Расчет:
- Канал Дончиана рассчитывает наиболее низкие минимумы (LOW) и наиболее высокие максимумы(HIGH) в определенном диапазоне предыдущих минимумов и максимумов.
- Расчет: минимумы (L1, L2, L3, L4 … Ln) = LOW; максимумы (H1, H2, H3, H4, … Hn) = HIGH.
- Пример: LOW = минимумы (98, 96, 97, 99 … 98) = 96. HIGH = максимумы (105, 100, 103, 105 … 104) = 105.
Использование канала Дончиана в торговле
Как и остальные индикаторы волатильности, а особенно канальные индикаторы, рассматриваемый нами «Канал Дончиана» используется, как правило, для определения точек выхода цены из коридора или продолжения движения цены в этом коридоре. Например, когда цена выходит за границы канала Дончиана, то, вероятно, произойдет пробой, после чего начнется трендовое движение. Однако, если цена находится в канале, тогда увеличивается вероятность того, что направление тренда изменится.
Канал Дончиана практически не сглаживается и поэтому он сразу реагирует на изменения самых высоких максимумов и самых низких минимумов. Это значит, что цены будут редко выходить за пределы границ канала Дончиана, даже при выходе из ценового диапазона, т.к. у следующего бара индикатор нарисует новые линии из минимумов и максимумов. На рисунке показан пример, когда уровень цены вышел за границы ценового диапазона, цена практически все время находится внутри канала Дончиана.
Основные сигналы:
- Если уровень цены превышает максимумы последних 20-ти дней, надо открывать длинные позиции (закрывать короткие).
- Если цена опускается ниже минимумов последних 20-ти дней, надо открывать короткие позиции (закрывать длинные).
Достоинства и недостатки:
Канал Дончиана дает простые, понятные сигналы для совершения сделок, как и должны работать механические торговые системы. При хорошем тренде нужно по максимуму использовать возможности сигналов индикатора, а при замедлении трендового движения и переходе в стадию консолидации нужно остановиться, чтобы не потерять то, что было заработано до этого.
Как и основная масса трендовых индикаторов, рассматриваемый нами канал Дончиана не дает сигналов по достижении минимума или максимума тренда и при резком развороте тренда можно потерять большую часть той прибыли, которая была заработана во время трендового движения. Для того чтобы такого не случилось, можно использовать трейлинг стопы.