Нью-Йорк
Лондон
Москва
Гонконг
Токио
Сидней

Real_Money_RU

Стратегия «Светофор»

Многие индикаторные системы используют принцип, напоминающий обыкновенный светофор, который предупреждает водителя, когда надо остановиться, приготовиться к движению или нажать на педаль газа. На финансовых рынках подобная аналогия была замечена довольно давно и в результате появилась торговая стратегия под названием «Светофор».

На сегодняшний день существует несколько версий этой методики, из которых самые популярные будут рассмотрены в этой статье ниже, но начнём знакомство с оригинальной версии, которая считается отправной точкой для последующего усовершенствования алгоритма.

Итак, для функционирования «Светофора» понадобится два стандартных индикатора – скользящие средние и MACD, при этом последний выполняет исключительно роль фильтра ложных сигналов, всю же остальную работу, начиная от нахождения точек входа и заканчивая определением направления тренда, выполняют скользящие средние с такими настройками:

  • Красная линия – простая скользящая средняя с периодом 120 по ценам закрытия;
  • Жёлтая линия – простая скользящая средняя с периодом 55 по ценам закрытия;
  • Зелёная – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 по ценам закрытия;
  • Две синие пунктирные линии – экспоненциальные скользящие средние с периодом 24 по минимальным и максимальным ценам.

01

Настройки индикатора MACD (24;52;18) отображены на рисунке выше. Наверное, по параметрам вы уже догадались (из которых основные кратны 6 и 12), что для торговли оптимальным тайм-фреймом является часовой, и мы не будем менять правила и ознакомимся с классическим примером сигналов на покупку (условия для продаж будут обратные).

Правила для заключения сделок, генерируемые стратегией «Светофор V.1»

Несмотря на кажущееся большое количество инструментов, описание правил для заключения сделок займет буквально несколько строк.

Во-первых, сигналом на покупку будет момент, когда основные линии (они выделенны жирным) расположатся в такой последовательности: EMA(5)>SMA(55)>SMA(120), а точнее зелёная должна быть расположена выше красной и жёлтой.

02

Во-вторых, пики гистограммы MACD будут находиться выше сигнальной красной линии, таким образом указывая на отсутствие коррекции тренда. Стоит заметить, что данный индикатор полезен может быть не только во время появления «зелёного света», его полезно использовать для своевременного закрытия открытых позиций, потому что, если прибыль фиксировать по скользящим средним, характерное им запаздывание может свести прибыльность системы к нулю.

Про точки фиксации прибыли уже отмечалось выше, на что только следует обратить внимание, это на пунктирные синие линии, которые в стратегии «Светофор» используются в качестве фильтра. Например, если цена находится внутри канала, значит рынок во флетовом состоянии и совершать операции в этот момент не рекомендуется, лучше дождаться пробоя границы.

А вот касательно стоп-лосса среди трейдеров однозначного мнения не сложилось. Например, автор рекомендует стоп-лосс устанавливать за минимум (или максимум) прошлого дня, прибавив 20-30 пунктов, а другие трейдеры вообще не рекомендуют ставить стоп-лосс, а советуют вручную закрывать ордер по обратному сигналу индикатора MACD.

После наблюдений и серии экспериментов мы сделали вывод, что они правы, так как довольно часто стоп-лосс срабатывает из-за ложного «прокола», а часовой график дает возможность спокойно сопровождать позицию, своевременно фиксируя убытки.

Кратко подводя итоги, для «светофора» первой версии характерны несколько черт:

  • это элементарный алгоритм, запутаться в котором практически невозможно;
  • в системе используются самые надёжные индикаторы;
  • есть и минус – сигналы запаздывают.

Новое воплощение стратегии «Светофор»

В настоящее время на просторах всемирной паутины первая версия встречается достаточно редко, так как она была придумана ещё перед мировым финансовым кризисом, который в итоге внес свои коррективы в финансовые рынки. Например, после 2009 года становится меньше устойчивых трендовых движений с увеличением количества ложных пробоев. Простые методы были заменены более сложными решениями, призванными в нестабильные периоды повысить точность сигналов.

Сказать сложно, было ли целью модернизировать первоначальный метод или были применены совершенно другие алгоритмы, но от первого варианта осталось только название. Стратегия получилась абсолютно другая, предназначенная для работы на дневных графиках. Для того, чтобы сигналы были наиболее точны, потребуется настроить такие индикаторы (в скобках отмечены рекомендуемые значения в порядке очередности):

  • RSI Custom (8;55;45) – индикатор RSI, представленный похожей на светофор гистограммой;
  • HMA Modified (48;38;8) – модифицированная скользящая средняя, изменяющая цвет линии в зависимости от ее угла;
  • GoldMiner 2 (7;50,6)– осциллятор, анализирующий тенденцию на более длительном таймфрейме и представляющий преобладание медведей красными барами, а быков зелеными;
  • CCI (14) – стандартный индикатор CCI.

03

Новая версия стратегии «Светофор», в отличие от предыдущей, состоит только из двух модулей, из которых один определяет тренд, второй предназначен исключительно для определения точек входа. Чтобы лучше понять работу системы, снова рассмотрим критерии на покупку (правила на продажу будут противоположными):

  • HMA Modified и GoldMiner поменяли цвет на синий (первый модуль – определитель тренда);
  • в RSI Custom бар окрасился зелёным цветом. Обратите внимание, если тренд меняется на бычий, а цвет RSI остается желтым – это ещё не является сигналом, а просто предупреждает о необходимости приготовиться к открытию ордера на покупку;
  • CCI должен находиться над нулевым уровнем.

Правила для установки стопов тоже отличаются от правил прежней версии стратегии, в частности, страховочный ордер рекомендуется ставить за ближайшим локальным экстремумом, в нашем случае за минимумом. Если в первой версии стратегии подобная тактика была провальной, то здесь становится намного эффективней, так как операции производятся на дневном, а не на часовом графике, у которого уровни по определению более надёжные.

04

Прибыльные позиции закрываются аналогичным образом, т.е., как только появится соответствующий сигнал, в качестве которого выступает или изменение направления индикатора HMA Modified, или пересечение индикатором CCI нулевого уровня в другую сторону.

В заключение обратим внимание на важный момент — благодаря тому, что первая версия хорошо отображает среднесрочные тенденции, а в новая распознаёт долгосрочный тренд, хорошей идеей будет сочетать обе версии системы, например, все позиции открывать по сигналам на таймфрейме H1, только в том направлении, куда указывает тенденция на D1. В случае, если сигналы систем находятся в противоречии, лучше воздержаться от открытия ордера.










Вы можете оставить ответ или обратную ссылку с вашего сайта.

Оставить комментарий