Описание индикатора

Индикатор «Канал Дончиана» является индикатором волатильности, который определяет недавние  ценовые колебания, используя последние низкие и высокие цены. «Канал Дончиана» разработан одним из пионеров в трендовой торговле на сырьевом рынке Ричардом Дончианом, который в своей работе применял механические торговые системы. Ричард Дончиан разработал также торговую систему, которая основана на скользящих средних, 5- и 20-дневных. Различные модификации этого индикатора используют многие трейдеры, а самым известным  последователем можно считать Ричарда Денниса, под руководством которого разработана известная система Черепах.

Канал Дончиана на графике отображается в виде нижней и верхней линий (которые отображают диапазон, в котором движется цена) и по этой причине он схож с другими индикаторами волатильности, например Полосы Боллинджера. Но канал Дончиана отличен тем, что строится он с использованием простых вычислений, учитывающих только последние низкие и высокие цены, а не стандартные отклонения и другие показатели. Канал Дончиана отображается в виде зеленой (верхней) линии и красной (нижней) линии, наложенных прямо на ценовой график.

Расчет:

• Канал Дончиана рассчитывает наиболее низкие минимумы (LOW) и наиболее высокие максимумы(HIGH) в определенном диапазоне предыдущих минимумов и максимумов.
• Расчет: минимумы (L1, L2, L3, L4 … Ln) = LOW; максимумы (H1, H2, H3, H4, … Hn) = HIGH.
• Пример: LOW = минимумы (98, 96, 97, 99 … 98) = 96. HIGH = максимумы (105, 100, 103, 105 … 104) = 105.

Использование канала Дончиана в торговле

Как и остальные индикаторы волатильности, а особенно канальные индикаторы, рассматриваемый нами «Канал Дончиана» используется, как правило, для определения точек выхода цены из коридора или продолжения движения цены в этом коридоре. Например, когда цена выходит за границы канала Дончиана, то, вероятно, произойдет пробой, после чего начнется трендовое движение. Однако, если цена находится в канале, тогда увеличивается вероятность того, что направление тренда изменится.

Канал Дончиана практически не сглаживается и поэтому он сразу реагирует на изменения самых высоких максимумов и самых низких минимумов. Это значит, что цены будут редко выходить за пределы границ канала Дончиана, даже при выходе из ценового диапазона, т.к. у следующего бара индикатор нарисует новые линии из минимумов и максимумов. На рисунке показан пример, когда уровень цены вышел за границы ценового диапазона, цена практически все время находится внутри канала Дончиана.

Основные сигналы:

• Если уровень цены превышает максимумы последних 20-ти дней, надо открывать длинные позиции (закрывать короткие).
• Если цена опускается ниже минимумов последних 20-ти дней, надо открывать короткие позиции (закрывать длинные).

Достоинства и недостатки:

Канал Дончиана дает простые, понятные сигналы для совершения сделок, как и должны работать механические торговые системы. При хорошем тренде нужно по максимуму использовать возможности сигналов индикатора, а при замедлении трендового движения и переходе в стадию консолидации нужно остановиться, чтобы не потерять то, что было заработано до этого.

Как и основная масса трендовых индикаторов, рассматриваемый нами канал Дончиана не дает сигналов по достижении минимума или максимума тренда и при резком развороте тренда можно потерять большую часть той прибыли, которая была заработана во время трендового движения. Для того чтобы такого не случилось, можно использовать трейлинг стопы.

Скачать индикатор «Канал Дончиана»