Нью-Йорк
Лондон
Москва
Гонконг
Токио
Сидней

Real_Money_RU

Стратегия трех экранов Элдера

Сегодня мы поговорим о классике, это стратегия трех экранов Элдера. Стратегия трех экранов была создана в 1985 году Александром Элдером, профессиональным трейдером и экспертом в мире финансов. Хотелось бы сказать несколько слов об авторе, прежде чем мы перейдем к рассмотрению стратегии трех экранов Элдера. Александр Элдер родился в СССР, но живет в США с 1974 года. По образованию он медик, работал психиатром, а также преподавал в Колумбийском Университете. Но его настоящим призванием стала биржевая торговля. Советы доктора Элдера помогают и начинающим трейдерам и бывалым инвесторам, а его книги «Как играть и выигрывать на бирже» и «Трейдинг с доктором Элдером» сразу стали бестселлерами.

Итак, стратегия трех экранов Элдера. Говорят, что около 40% трейдеров пользуются или когда-либо пользовались стратегией трех экранов, потому что стратегия трех экранов достаточно простая, но в то же время эффективная, поэтому очень рекомендую ее для тех, кто только делает свои первые шаги на Форексе. Кстати, стратегия трех экранов подходит не только для работы на Форексе, по ней можно торговать и на фьючерсах и на рынке акций.

Интересно, что с момента своего создания стратегия трех экранов почти не изменялась, что еще раз подтверждает ее надежность и эффективность. Александр Элдер в стратегии трех экранов попытался решить основную проблему трейдинга – то, что один и тот же индикатор будет давать разные сигналы на разных временных интервалах. Все мы знаем, что если на дневном графике индикатор показывает нисходящее движение, это не значит, что он будет показывать нисходящее движение на 4-х часовом графике или часовом. Другими словами, сигналы индикатора могут противоречить друг другу.

Какое решение данной проблемы нашел Александр Элдер в стратегии трех экранов? Он предлагает разложить задачу входа в рынок на несколько этапов. В стратегии трех экранов мы будем анализировать график на различных временных интервалах с помощью разных аналитических инструментов.

Что нам нужно, так это 3 графика одной и той же валютной пары, это будут разные временные интервалы от большего к меньшему, и мы начинаем их последовательно анализировать. Самым оптимальным вариантом будет выбрать в качестве долгосрочного графика дневной, в качестве среднего графика можно взять 4-х часовой, и в качестве краткосрочного часовой график. Но, здесь все зависит только от ваших предпочтений, если хотите, можете выбирать другие временные интервалы.

Анализ стратегии трех экранов Элдера начинаем с долгосрочного графика. Так как это трендовая стратегия, то нам нужно определить долгосрочный тренд, в направлении которого мы и будем торговать. На долгосрочном графике устанавливаем индикатор MACD, как вы понимаете, если гистограмма на MACD идет вверх, то тренд восходящий, если гистограмма идет вниз, то тренд нисходящий и нужно открывать позиции на продажу.

Изучая долгосрочный график по системе трех экранов Элдера необходимо помнить о следующем:

— если вы видите, что гистограмма разворачивается, то это может стать признаком окончания или разворота тренда;

— разворот вверх ниже нулевой линии MACD более сильный сигнал, чем разворот выше этой линии;

— разворот вниз выше нулевой линии MACD более сильный сигнал, чем разворот ниже этой линии;

— сделки открываем только в направлении главного тренда. По желанию, можете использовать дополнительные индикаторы для определения тренда.

На среднем экране необходимо найти откат, волну против тренда. Элдер сравнивает это с желтым сигналом светофора, мы готовимся поймать завершение коррекции и войти в сделку по тренду. На этот экран можно установить либо индикатор RSI либо Stochastic.

Изучая среднесрочный график по системе трех экранов Элдера необходимо помнить о следующем:

— покупка возможна только, если на 1-м экране мы видим восходящую тенденцию, а на 2-м экране, тот же RSI находиться ниже линии перепроданности 20% и постепенно начинает идти вверх;

— продажа возможна только, если на 1-м экране мы видим нисходящую тенденцию, а на 2-м экране, тот же RSI находиться выше линии перекупленности 80% и постепенно начинает идти вниз.

Вот так выглядит второй экран по стратегии Элдера трех экранов:

Третий экран нужен нам не для анализа, а для размещения торговых ордеров. Сам Элдер называл его – скользящим приказом.

Давайте подведем итоги по стратегии трех экранов Элдера. Итак, что нужно делать? Мы определяем основной тренд в направлении которого и будем торговать. Далее мы переходим на меньший временной интервал и ищем коррекцию. Ждем признаки завершения коррекции, после чего и открываем сделку в направлении основного тренда. Все кажется достаточно просто, но на самом деле, второй экран улавливает моменты прорыва уровней поддержки или сопротивления, а основной тренд дает нам преимущества торговли вместе с силой рынка.

И еще несколько слов о размещении стоп приказов по стратегии трех экранов Элдера. Нужно всегда устанавливать стоп ордера, так как это работа, а не азартная игра. Всегда ограничивайте свои убытки! Стоп приказ можно поставить ниже минимума или выше максимума предыдущего торгового дня. Если цена пошла в вашу сторону вы можете пользоваться трейлинг стопом, или перевести сделку в безубыток, чтобы иметь возможность поймать большое движение цены.

В принципе, это вся информация по стратегии трех экранов Элдера, как видите, система действительно не сложная, однако в ее основе лежат основные принципы рынка, что и делает ее такой эффективной.

Удачной вам торговли!










Вы можете оставить ответ или обратную ссылку с вашего сайта.

2 комментария to “Стратегия трех экранов Элдера”

  1. Дмитрий:

    Это моя первая торговая система и единственная. На ней я сделал свои первые деньги. Только вот до конца не могу придумать когда извлекать прибыль. Мне всё таки кажется нужно ждать до конца, т.е. пока тренд не кончится. Кстати в качестве второго экрана здорво работает Wm%R с справочными линиями -25 и -75. А в качестве подтверждения тренда на первом экране лучше добавить 13 дневную експоненциальную средную. А мелкий масштаб я не использую, хватает 2-х масштабов.
    Может у кого есть еще варианты этой системы?

    • Дмитрий:

      двое суток тестировал на истории (евро/бакс) и вот к чему пришел:
      *часовой масштаб для меня тоже лишний
      *делать сделки от уровня не меньше половины на РСИ после первой свечки по тренду
      *прибыль снимать после 1-2 свечей противоходных тренду (можно от уровней).

      вцелом, мне кажется, должна быть прибыльной. попробую. лишь бы нервов хватило!

Оставить комментарий