Нью-Йорк
Лондон
Москва
Гонконг
Токио
Сидней

Real_Money_RU

Правильное тестирование торговой стратегии

1

 

Вы уже прошли мучительный путь и поняли, какая торговля больше всего вам подходит (временной интервал, валютная пара и так далее). Наконец-то вы выбрали торговую стратегию, по которой решили начать торговать. Но, не спешите. Сначала ее работоспособность, а самое главное прибыльность нужно протестировать. Как правильно это сделать? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

Сначала я хотел бы остановиться на практической стороне вопроса. Есть разные способы тестирования торговой стратегии. Я предпочитаю торговую симуляцию, то есть торгую на демо счете, как будто это реальный. Беру все сигналы, которые дает стратегия в режиме реального времени, ставлю стоп и тейк-профит, и в течение нескольких месяцев смотрю, как работает система.

Если у меня нет в запасе столько времени, а нужно быстро узнать результат, тогда я тестирую стратегию на истории. Я знаю, что есть специальные программы, но я предпочитаю делать это по старинке. Беру бумагу и карандаш, открываю график и начинаю смотреть, где бы я открыл сделку и почему. В этом способе есть одно важное преимущество. Все часы, проведенные за графиками, не пропадают зря, вы настолько сонастраиваетесь с рынком, что начинаете чувствовать цену каким-то интуитивным образом.

Это, собственно, все, что я хотел сказать относительно практической стороны вопроса. А теперь, немного о теории. Что делать с полученными результатами. Как определить прибыльная торговая стратегия или нет?

Все мы знаем, что нет такой системы, которая бы давала прибыль в 100% случаев. И даже, если соотношение прибыль/убыток – 50/50 это еще не значит, что стратегия убыточная. Конечно, чем больше это соотношение, тем лучше, но не все так просто. Здесь есть несколько критериев, на которые нужно ориентироваться при оценке прибыльности той или иной торговой стратегии.

Для начала нужно проанализировать убытки. Выяснить максимальное количество убытков подряд, а также размер самых крупных убытков. Определите, сколько денег вы готовы потерять в одной сделке, а также предельный уровень убытков и сравните с результатами тестирования. Если такая сумма убытков вас не устраивает, значит, эта торговая система вам не подходит.

Не забывайте, что чем меньше индикаторов вы используете в своей торговле, тем лучше. Тестировать вручную систему, которая построена на сигналах нескольких индикаторов это танталовы муки, тем более что при бэктесте, показатели индикаторов перерисовываются. Так что вы никогда не получите абсолютно достоверные результаты.

Прибыльные сделки тоже нужно подвергнуть тщательному анализу. Сколько нужно прибыльных сделок, чтобы перекрыть одну убыточную? В идеале, одна прибыльная сделка должна перекрывать несколько убыточных.

И напоследок несколько слов о периоде. Здесь действует принцип – больше, значит лучше. Если это бэктест, то минимум год. Если вы тестируете на демо счете, то несколько месяцев.

Удачи Вам!

 

 










Вы можете оставить ответ или обратную ссылку с вашего сайта.

2 комментария to “Правильное тестирование торговой стратегии”

  1. Rice:

    Года для бэктеста крайне мало. Потому что год от года могут очень сильно отличаться. Один спокойный год (рынки относительно вялые и маловолатильные) может принести очень мало прибыли, а, скажем, кризисный, когда рынки валятся (свечи достаточно большие), может быть весьма прибыльным. Поэтому надо брать хотя бы два года, как минимум. Рекомендуют пять, а я беру вообще десять и больше.

Оставить комментарий