Нью-Йорк
Лондон
Москва
Гонконг
Токио
Сидней

Real_Money_RU

Положительное математическое ожидание в наших торговых системах. Отрицательное влияние стоп лоссов на результаты торговли и преимущества методов управления капиталом.

Данная тема является очень важной для создания основы правильного понимания рынка Forex. Вы никогда не задумывались, почему торговые роботы (автоматические торговые системы – советники), пишутся практически все без использования стоп лоссов? В них используют самые сложные алгоритмы управления капиталом, а стоп лосс лишь для перевода ордера в без убыток и триллинг стопа – движения стоп лосса за ценой определенно заданным шагом, когда цена идет в прибыль по нашей сделке. Встает лишь один вопрос, почему программисты и трейдеры, которые составляют задания для программистов не используют стоп лоссы, как основу безопасности в своих торговых системах, которые положены в основу советников (автоматических торговых систем)?

Вот теперь мы рассмотрим преимущества и недостатки стоп лоссо и управления капиталом. Я не зря противопоставляю одно другому, стоп лоссы, в том виде в котором их применяют почти 100% трейдеров не имеют к реальному управлению капитала никакого отношения. Управление – от слова управлять, а когда Вы при выставлении ордера поставили стоп лосс и тейк профит, Вы уже не управляете сделкой, а рыночная ситуация может меняться десятки раз, до того, как Ваш ордер сработает стоп лоссом или тейк профитом. Управление капиталом же, предусматривает большое количество изменений рыночных ситуаций, Вы заранее их все просчитываете и имеете тактики работы с каждой как по отдельности, так и в совокупности в рамках единой стратегии.

Каждый, работая со стоп лоссами, переставал их использовать, на некоторое время, или отказывался полностью, когда замечал, что цена слизывает его стоп лоссы, а потом идет в нужную ему сторону. Почему так происходит? Пока отвечу на данный вопрос в рамах данной статьи, так как есть причины связанные и с не добросовестной функциональностью терминала МТ4, который используют брокеры в своих корыстных целях. Цена сбивает Ваши стоп лоссы, потому что вход по любому торговому сигналу, даже самому сложному и состоящему с подтверждений данного торгового сигнала на огромном количестве технических инструментов и индикаторов,  при использовании стационарного значения стоп лосса и тейк профита, имеет отрицательное математическое ожидание на протяжении длительного периода времени. Причина состоит в том, что любой вход в рынок имеет приблизительно вероятность 50\50 при равном значении тейк профита и стоп лосса, но если еще учесть долю спреда в Ваших ордерах, то они способны значительно изменять вероятность против Вас.

Пример 1. Вы открыли ордер и поставили тейк профит 10 пунктов и стоп лосс 10 пунктов, доля спреда в 10 пунктах при спреде 3 пункта, составляет 30%, как для стоп лосса, так и для тейк профита, данное значение суммируется. Итого мы имеем 60% нарушения изначальной вероятности в 50/50 не в Вашу пользу. Итого мы имеем 50% вероятности положительного результата – 60% = 20%, а отрицательной становится вся остальная 80%. Вот почему 98.5% трейдеров сливают депозиты на рынке Forex.

Пример 2. Вы открыли ордер и поставили тейк профит 100 пунктов и стоп лосс 100, доля спреда в 100 пунктах при спреде 3 пункта, составляет 3%, как для стоп лосса, так и для тейк профита, данное значение суммируется. Итого мы имеем 6% нарушения изначальной вероятности в 50/50 не в нашу пользу. Итого мы получаем 50% вероятности положительного результата – 6% = 47% вероятности получения положительного результата против 53%.

Результат мы получили так же отрицательный, но депозит будет слит намного медленней.

В случае использования управления капиталом вместо использования стоп лоссов в классическом их применении, мы получим совсем иной вариант получения вероятности положительного результата, который близится к 100%, почему не 100%, потому что существуют глобальные форс мажоры планетарного масштаба, которые очень редко, но бывают.

Дальше будет только интересней, я понимаю, что сложно перестраиваться на иное понимание рынка, но лучше начать это делать быстрей, если хотите не только заводить деньги на рынок Forex, но и выводить их оттуда.










Вы можете оставить ответ или обратную ссылку с вашего сайта.

16 комментариев to “Положительное математическое ожидание в наших торговых системах. Отрицательное влияние стоп лоссов на результаты торговли и преимущества методов управления капиталом.”

  1. Sindbad:

    Здесь я с Вами не соглашусь. А если вход был сделан ошибочно-то можно потерять большую часть депозита. А стоп ограничит нас в убытке — не так ли?

    • Strannik:

      Нет, не так. Просто то, что Вы понимаете под входом и страховкой от потерь путем использования стоп лосса, мною не используется. У меня отличные методы от стандартных. К стандартным методам применяйте стоп лоссы, так как работа без них, убьет депозит в десятки раз быстрей.

  2. Руслан:

    Доброго времени суток Strannik, я один из постоянных почитателей этого блога, благодаря Forexgirl, предыдущей хозяйке этого блога я в начале моего пути становления трейдера, а это год назад, получил кучу полезной для меня инфы, за что в который раз благодарю её. И до сих пор я здесь слежу за новыми статьями, и очень рад что она перешла в руки другого профессионала. У вас очень хорошие статьи, информативные и полезные. Продолжайте в том же духе, с нетерпением жду ваших новых статей, и уверен благодаря вашим статья не только десятки, но сотни трейдеров поменяют свои взгляды на рынок Форекс.
    По сути вашей методики согласен с вами, я сам работаю в банке, у нас нет понятий ТП и СЛ, кредитное плечо, это придумано для частных трейдеров чтобы те приносили доход брокерам.

  3. Борис Владимирович:

    А хто ж мешает искать сделки с потенциальной доходностью в три и более раз превышающую размер стоп-лосса? Или забиваем на стопы и надеемся на свою твёрдость в том случае когда цена идёт не в нашу сторону? Торговля без стоп-лоссов это кратчайший путь для слива депо. И если вас угораздило попасть в кухню, то ваши депозиты будут благополучно перетекать «брокеру» с завидной стабильностью.

    • Strannik:

      Борис Владимирович, я не буду с Вами спорить, у меня опыта более 7-ми лет, и я к своим выводам не через книги пришел, а через результат. Насчет стоп лоссов которые меньше в несколько раз потенциальной прибыли, Вы всегда можете либо советником это проверить, либо провести расчеты по истории, потратите на это возможно несколько месяцев, я такие расчеты проводил, мат ожидание все равно отрицательное, хоть Ваш стоп лосс будет в 40 раз меньше потенциальной прибыли, Вы просто будете получать в 40 раз чаще свой стоп лосс вместо профита.
      Я к этому пришел, возможно Вы узрели нечто особо ценное что я пропустил. Но наверное у меня есть реальный отчет за 14 месяцев прибыльной торговли, а у Вас скорей всего его нет ))

  4. Андрей:

    Будь здрав,Strannik! Я также хочу присоединиться к мнению людей, что твои умозаключения будут интересными, обучающими, как и у предыдущего владельца странички. Вот и первые статьи…, да, они интересны. И я согласен с тем, что стопы надо ставить лишь тогда, когда твоя сделка в профите, и лишь тогда ставить стоп, чтобы, в крайнем случае, уйти в безубыток. а теперь вопрос, Strannik, не по теме. Я никак не могу найти индикатор горизонтального объёма. Им хорошо пользуются на торговле акциями, а вот в Форексе его почему-то нет? Может поможешь? Заранее благодарен!

    • Strannik:

      К сожалению помочь наверное не смогу. Я им никогда не пользовался. Кроме индикатора МА и RSI ничего в торговле не употребляю.

  5. Carmero:

    Есть понятия «хороший спекулянт» и «плохой спекулянт». Хорошему спекулянту стоп-лоссы нужны, плохой просто плавно превращается в инвестора и может ими не пользоваться, и торговать без плеча 🙂
    У хорошего спекулянта нет эмоций и чувств. Он знает, что и когда можно делать на рынке, а что — нельзя. Он знает цену, по которой будет входить (или ставит лимитный ордер), знает, что он будет делать в одной ситуации и что — если цена будет вести себя по — другому. Знает пару десятков (а то и меньше) паттернов, которые хорошо отрабатываются и выбирает такую точку входа, чтобы соотношение прибыль/риск было минимум 2:1, и можно было быстро перевести позицию в безубыток. Спекулянт не надеется, что цена сейчас «вот-вот отстоится» и пойдёт в его сторону. Так не бывает :). Спекулянт никогда ни о чём не жалеет.
    Беда в том, что мало кто умеет хорошо спекулировать. Ничего страшного. Дневной график и механическая торговая система — вот их путь…

    • Strannik:

      То, что Вы описали, скорей прямой путь к сливу депозита. В отношении использования механических торговых систем. Насчет хорошему спекулянту стоп лоссы нужны. Я думаю Вы измените свое мнение, уже через несколько статей.

  6. Винету Карабасович Монетка:

    Так, так.. Ждём продолжения.

  7. Mwele:

    Хеджируйте, господа и дамы, на разных валютных парах, переворачивая их направления по трендам и никаких стоп-лоссов не потребуется. Особенно это удобно там, где спреды и комиссии по отрицательным сделкам брокер возвращает. все очень просто. Торгуйте валютами как мини-банк ))))) Удача здесь не нужна, здесь нужно работать.

    • Strannik:

      Вы молодец, раз дошли до этого. У меня есть так же методика парной торговли по AUD\USD и NZD\USD с ориентиром на AUD\NZD 15% прибыли в месяц в среднем. Но планирую включить в систему еще две торговые пары.

  8. Mwele:

    Спс за ответ, Strannik. не думал, что в инете найдутся люди, чтобы делиться такой инфой. Вы заслуживаете уважения, несмотря ни на какие профиты. Для начинающих, я порекомендовал бы пару EUR/USD и USD/CHF на терминале Start FX брокера ForexClub. там пар не много, но эти есть. При депозите более 500 долл. комиссия по убыточным сделкам возвращается, в том числе и при перевороте. Переворачивайте сколько хотите ))))))) 😉

  9. Mwele:

    Спс за ответ, Strannik. не думал, что в инете найдутся люди, чтобы делиться такой инфой. Вы заслуживаете уважения, несмотря ни на какие профиты. Для начинающих, я порекомендовал бы пару EUR/USD и USD/CHF на терминале Start FX брокера ForexClub. там пар не много, но эти есть. При депозите более 500 долл. комиссия по убыточным сделкам возвращается, в том числе и при перевороте. Переворачивайте сколько хотите 😉

  10. Mwele:

    Спасибо за ответ, Strannik. не думал, что в инете найдутся люди, чтобы делиться такой инфой. Вы заслуживаете уважения, несмотря ни на какие профиты. Для начинающих, я порекомендовал бы пару EUR/USD и USD/CHF на терминале Start FX брокера ForexClub. там пар не много, но эти есть. При депозите более 500 долл. комиссия по убыточным сделкам возвращается, в том числе и при перевороте. Переворачивайте сколько хотите 😉

  11. Соломон:

    поставь стоп лосс в без убыток такое бывает что то не догоняю??новичок спасибо заранее

Оставить комментарий