ATR это попытка понять настроение участников рынка, с помощью сравнения колебаний цены за определенный период времени. Чтобы проще воспринимать данную информацию, колебание цены представлено в виде экспоненциальной скользящей средней.

Как видно на графике ATR больше похож на осциллятор, чем на скользящею среднюю. Несмотря на то, что у цены нет границ (она может идти вверх или вниз, до тех пока рынок способен воспринимать ее), в действительности колебания цены ограничены торговыми пределами даже в самые напряженные моменты рынка. Используя эти знания, Уайлдер создал очень простой, но эффективный торговый индикатор.

Расчет ATR

Индикатор ATR чем-то похож на CCI (Commodity Channel Index), потому что ATR тоже сравнивает колебания цены с прошлыми значениями, чтобы определить зоны перекупленности и перепроданности. Но, в отличие от CCI, индикатор ATR сам по себе скользящая средняя, другими словами усредненное экспоненциальное значение, которое называется «настоящим колебанием» за определенный период времени. Итак, давайте рассмотрим, как рассчитывается индикатор ATR.

Для начала необходимо рассмотреть несколько концепций, которые используются для определения «настоящего колебания»:

Колебание это величина (H –L), где H это высшая точка, а L – низшая.

Вычисление ATR и «настоящего колебания» исходит из этой концепции, и берет в свою формулу предыдущий период движение цены. Оно определятся, как высшая точка (закрытие и открытие) и низшая точка (закрытие и открытие) предыдущего заданного периода, если цена выходит за границы сегодняшнего колебания цены. Проще говоря, «настоящее колебание» это самое большое расстояние между самой высокой точкой и закрытием, и самой низшей точкой и открытием, за определенный период времени. Этот попытка определить границы движения цены и тем самым понять, насколько волатильным является рынок.

Получается, что индикатор ATR это проекция колебания цены за определенный период времени с помощью экспоненциальной скользящей средней. Эта экспоненциальная скользящая средняя чувствительна к последним колебаниям цены, и с помощью нее можно понять настроение участников рынка.

Торговля с помощью индикатора ATR

Существует 2 способа использования индикатора ATR. Первый способ это нахождение схождений и расхождений (дивергенция/конвергенция) в показателях цены и индикатора ATR. Даже если цена делает новые максимумы, а при этом индикатор ATR падает, это свидетельствует о том, что трейдеры теряют интерес к данному движению, и больше не уверены в его продолжении. И наоборот, если цена делает новые максимумы, в вслед за ней и ATR, то трейдеры уверенны в продолжении текущей тенденции и активно покупают.

Второй способ торговли на основе индикатора ATR, это определение трендов на дневном графике и поиск точки входа на прорыв. Если на индикаторе ATR увеличивается колебание цены, в то время, как цена ведет себя спокойно, это может быть сигналом к тому, что скоро может произойти прорыв.

Как и CCI, ATR это индикатор волатильности. Если вы будете использовать данный индикатор в торговле, то внимательно просчитывайте свои риски, чтобы большие колебания цены не приводили к ненужным убыткам.

Очень важно понимать, что ATR не используется для определения движения цены или определения продолжительности тренда. Он измеряет волатильность цены и лучше всего подходит для определения размера позиции. Очень часто трейдеры используют индикатор ATR для постановки стопа, именно эта функция индикатора ATR мне нравиться больше всего.

Удачной вам торговли!